上期所推动两代行情发布平台平稳过渡

上期所推动两代行情发布平台平稳过渡

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  近年来,随着上期所上线的品种逐渐增多,行情推送量也在逐步增长,通讯及系统压力不断上升,为了提供更高质量的行情服务,今年3月18日,上期所正式推出了二代行情发布平台。目前上期所保留了对第一代行情发布平台的支持,新老行情系统同步运行。

  在此背景下,为了加强从业人员对新一代行情平台的了解与运用,更好地完成新老平台的平稳过渡,5月8日至9日,上期所在深圳举行2019年第二期“期货大讲堂——从业人员强化班”。本次培训全方位介绍了上期所第二代行情发布系统的相关操作要求,同时以技术监管为切入点,向学员介绍CTP系统研发近况,并传达了最新的监管要求,旨在强化从业人员在信息技术领域的合规操作意识。

  上期技术相关负责人介绍,目前上期所的第二代行情系统是通过行情快照和增量行情的形式提供给柜台厂商及行情商。系统提供交互的行情查询服务,同时单向推送增量行情服务。前者基于TCP协议,为用户提供登录登出、行情快照查询和增量行情缺失补足等功能;后者基于UDP协议,将每个主题的增量行情推送给该主题行情的订阅客户。

  该负责人表示,目前CTP已完成对接上期所第二代行情系统的开发工作。据期货日报记者了解,期货公司需要将CTP版本更新至V6.3.15_P1及之后版本以便使用该服务。

  同时,为了满足专业投资者更为快速的行情需求,尽管目前上期所尚不支持投资者直连交易所接收组播行情,但期货公司可以将其接收到的组播行情转发给投资者,从而让投资者享受到快速的组播行情。需要注意的是,期货公司转发的只有增量行情,投资者需要有行情快照才能拼出一份完整的行情。对于普通投资者而言,直接在客户端订阅CTP推送的行情即可。

  具体来看,具有开发能力的专业投资者,可以订阅期货公司转发的组播行情,并参考交易所二代行情协议规范做相应解码,解码后会得到增量行情。增量行情不能直接拿来用,因为交易所提供的增量行情里没有合约代码InstrumentID,只有合约编号InstrumentNo。为了解决这个问题,新的mdAPI增加了ReqQryMulticastInstrument接口,该接口能会返回InstrumentID和InstrumentNo的对应关系。这里需注意,仅V6.3.15_P2及之后版本组播mdfront支持该函数。(注:使用mdfront的方法仅做参考。)

  想要获得完整的拼装行情,用户可以在盘前进行接入。开盘后,CTP会推送每tick的快照行情,转发行情则推送每tick的增量行情。投资者程序判断同一合约两边的UpdateTime和UpdateMillisec是否一致。若出现一致,则将这笔tick快照行情作为该合约的基准快照,后续的增量行情都在此基础上做拼装,最终得到笔笔完整行情;如果是在盘中接入行情,投资者程序会实时判断两边的UpdateTime和UpdateMillisec,直到遇到一致时作为基准快照。

  “在这个过程中,需要注意两个问题,一是出现行情丢包情况,二是发生行情阻塞现象。”上述负责人提醒,交易所的组播行情带行情序号,如果行情序号不连续,说明出现行情丢包情况。此时应该停止行情组装工作,重新寻找最新的行情快照。

  如果发生行情阻塞现象,即某一个合约之前的行情尚处于堵塞状态,此时又有了新的行情出现。在这方面,CTP在V6.3.15_P4版本对行情发布进行了优化,为了给投资者提供更优质的行情,优化后的CTP系统会向订阅行情的各个客户端直接发送最新的行情信息。

  “可以说,为了适应国际化需求,满足投资者实际需要,此次上线的二代行情发布平台在诸多方面做了较大改进。”该负责人介绍,首先,不同于一代行情系统采用基于TCP的单播行情,二代行情系统采用基于UDP的组播行情,是目前国际通行的行情发布模式;其次,二代行情系统使用双路发送机制,保障系统的可靠性;最后,二代行情系统还支持深度行情的发送,通过五档行情的发布,提高行情数据的服务质量。总体而言,新一代系统具有效率高、带宽省、速度快、订阅灵活、交易公平以及对通讯和系统的要求更低等优势,符合目前技术发展趋势。